ЦБ пообещал банкам альтернативу рейтингам для оценки кредитных рисков

Идея главы ВТБ использовать национальные рейтинги для оценки кредитных рисков имеет минусы, считают в ЦБ. Вместо рейтингов регулятор пообещал разработать альтернативные критерии, которые позволят нарастить кредитование бизнеса

ЦБ пообещал банкам альтернативу рейтингам для оценки кредитных рисков

Предложение Костина

Ранее сегодня глава ВТБ Андрей Костин выступил за другой вариант изменения подхода к оценке рисков заемщиков при расчете капитала банков — заменить применение международных рейтингов на рейтинги национальных агентств. «Это позволит высвободить значительное количество капитала для банков и в то же время создать более, на мой взгляд, справедливую систему учета капитала», — подчеркнул Костин в интервью «Интерфаксу», добавив, что в силу различия в рейтингах развитых стран и России банк из развитого государства тратит в несколько раз меньше капитала, чем российский.

«Предложение о переходе на национальные рейтинги не новое, мы его изучаем», — прокомментировал Поздышев заявление главы ВТБ. В ЦБ не считают, что российские рейтинговые агентства менее надежны, чем международные. Но у такого перехода есть несколько минусов.

Во-первых, международная шкала напрямую не сопоставима с национальной, и при переходе на национальные рейтинги не обязательно будет экономия капитала банков, указал зампред ЦБ.
«Второе — и это нас действительно беспокоит — использование национальной шкалы создаст у банков более сильную мотивацию кредитовать компании с высокими рейтингами — крупный бизнес, для которого доступность финансовых услуг и так не является проблемой», — выразил озабоченность Поздышев. При этом малый и средний бизнес, у которого рейтингов нет, будет при таком подходе находиться в ущемленном положении.

Национальная шкала и международная напрямую не сравнимы, отмечает и Данилов. «Смысл национальной шкалы в том, что она за максимальную точку отсчета берет самого надежного кредитора в стране (часто это суверен) и не берет в расчет другие страны или иностранных эмитентов, даже если они надежнее», — пояснил он. Если брать за основу национальные рейтинги, их уровень должен быть правильно соотнесен с международной шкалой, но в таком случае «эффекта экономии капитала может и не быть», — отметил он.

«Применение национальных рейтингов без корректировок не будет соответствовать духу «Базеля III» и отвечать целям международного сопоставления», — согласен старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин.

​​Возможный выход из этого положения — обязать национальные агентства присваивать рейтинги российским активам по международной шкале с учетом суверенного риска Российской Федерации. Однако в этом случае встает вопрос объективности такой оценки кредитного риска, указал эксперт.

Проблемный «Базель»

Банки рассчитывают показатель капитала на основании требований «Базеля III» с 2014 года на основании положения Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)». Оценка рисков банковских активов при расчете показателя достаточности капитала по «Базелю III» используется с применением рейтингов международных рейтинговых агентств. «Базель III» предусматривает специальные надбавки к капиталу для снижения рисков и устанавливает коэффициенты ликвидности, которые должны обеспечить банкам достаточный запас ликвидных средств в условиях кризиса и внезапного массового изъятия вкладов населения.

Системно значимые банки, способные инициировать распространение рисков в финансовой системе, должны выполнять дополнительное требование к капиталу. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, Росбанке, ЮниКредит Банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, «ФК Открытие» и МКБ. Надбавка для поддержания достаточности капитала актуальна для всех банков.

В сентябре 2018 года Костин говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. не выданных кредитов в экономику», — сетовал он.

ЦБ пошел навстречу банкам и перенес сроки повышения надбавок на год, совет директоров регулятора принял такое решение 23 ноября 2018 года. Надбавка за системную значимость должна была вырасти с 1 января 2019-го до 1%, а теперь установлена на уровне 0,65% и достигнет 1% к 1 января 2020 года. Надбавка на поддержание достаточности капитала будет расти ежеквартально — с 1,875% на 1 января 2019-го до 2,5% с 1 января 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 1 января текущего года надбавка достигнет 2,5%.

Источник: rbc.ru

Добавить комментарий

*

2 × четыре =